Израильские власти изучают информацию об аномальном росте коротких продаж перед нападением ХАМАС на Израиль, пишет Reuters. Это может быть признаком того, что трейдеры знали о готовящемся теракте и играли на понижение для получения прибыли от израильских акций.

Что случилось

Совместное исследование сотрудников Нью-Йоркского и Колумбийского университетов выявило значительные объёмы коротких продаж накануне атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Американские учёные ссылаются на данные Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA), которые свидетельствуют о «внезапном и значительном» росте 2 октября интереса шортистов к Израильскому ETF-фонду MSCI и резком росте коротких продаж израильских ценных бумаг на Тель-Авивской фондовой бирже непосредственно перед нападением. Один из исследователей сказал газете Telegraph, что прибыль шортистов могла превысить $100 млн.

Детали

Согласно исследованию, объём коротких продаж до 7 октября «превышал объём коротких продаж во время других кризисов», включая рецессию после финансового кризиса в 2008 году, войны между Израилем и сектором Газа в 2014 году и пандемию COVID.

Глава Baker Hughes назвал геополитические риски худшими за полвека

В том числе 4,43 млн новых акций крупнейшего банка Израиля Leumi были проданы без покрытия в период с 14 сентября по 5 октября. Цена акций Leumi рухнула почти на 9% 8 октября. В исследовании отмечается, что самый резкий рост коротких продаж произошел в период еврейских праздников, когда активность в Израиле традиционно является низкой, пишет The Guardian.

«Мы не увидели совокупного увеличения коротких позиций по израильским компаниям на биржах США, но обнаружили резкий и необычный рост непосредственно перед атаками ХАМАС в торговле высокорисковыми краткосрочными опционами на эти компании, срок действия которых истекает сразу после атак. Наши выводы показывают, что информированные о предстоящих атаках трейдеры извлекли выгоду из этих трагических событий», – заявляют авторы исследования.

Они проводят параллели с ситуацией в начале апреля, когда стало известно, что ХАМАС планировал нападение на Израиль. Короткие продажи достигли пика 3 апреля на уровнях, очень похожих на те, которые наблюдались 2 октября, и были на порядок выше, чем в другие дни до 3 апреля, отметили исследователи.

В EY спрогнозировали нефть по $150 за баррель в случае расширения войны Израиля и ХАМАС

Представитель управления по ценным бумагам Израиля заявил Reuters, что ведомству «этот вопрос известен» и власти Израиля проводят расследование причин инцидента.

Контекст

Стоимость MSCI Israel ETF рухнула на 6,1% 11 октября, в первый день работы американского фондового рынка после нападения ХАМАС на Израиль. За 20 дней после нападения MSCI Israel ETF подешевел на 17,5%.

Хотя исследователи не заявляют, что за игрой на понижение с израильскими акциями стоял ХАМАС, их статья предполагает, что информация о предстоящем нападении исходила от террористов, отмечает британский телеканал Sky News.

В конце ноября газета The New York Times сообщила, что израильские военные более чем за год до 7 октября получили план ХАМАС по вторжению в Израиль. В 40-страничном документе не было даты нападения, но подробно описывался план атаки, включая разрушение заграждений вдоль сектора Газа, захват израильских населённых пунктов и штурм ключевых военных баз. По информации издания, руководство израильской армии и спецслужб тогда сочло, что ХАМАС не в силах организовать нападение такого масштаба.